Conv1D Stacked Autoencoder를 이용한 주가 디노이징

주가 예측 시 주가에 노이즈가 있어 그대로 넣는 것은 바람직하지 못하다.
보다 정확한 주가 예측을 위해 디노이징 연구를 진행한다.

Autoencoder는 데이터의 특징을 뽑아내 주는 장점이 있어 Autoencoder를 사용해 진행했다.

1. 데이터 로드 (삼성전자 주가, 2016-01-01 ~ 2021-12-31)

df = pd.read_csv('D:/Denoising/Autoencoder/Samsung.txt', sep = ',')

2. 정규화 작업

from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
scaler = MinMaxScaler()

scale_cols = ['Close']
scaled = scaler.fit_transform(df[["CLOSE"]])
df["Close"] = scaled

3. 주가를 Window Size 56으로 나눔

size = 56
total_stock_list = np.zeros((len(df)-size+1,size,1))
count = 0
for i in range(len(df)-size+1):
    stock_list = np.zeros(shape = size)
    end_idx = i+size
    dff = df[i:end_idx]
    dff.reset_index(inplace = True)
    if len(dff)>=size:
        for j in range(size):            
            total_stock_list[count][j][0] = dff["Close"][j]            
        count += 1
    print("{} / {}".format(i+1, len(total_stock_list)))

4. 모델 구성 (층 수, kernel size, activation에 따라 smoothing 정도를 확인할 예정)

model = keras.Sequential(
    [
        layers.Input(shape=(x_train.shape[1], x_train.shape[2])),
        layers.Conv1D(
            filters=64, kernel_size=8, padding="same", strides=2
        ),
        layers.Conv1D(
            filters=32, kernel_size=8, padding="same", strides=2
        ),
        layers.Dropout(rate=0.2),
        layers.Conv1D(
            filters=16, kernel_size=8, padding="same", strides=2
        ),
        layers.Conv1DTranspose(
            filters=16, kernel_size=8, padding="same", strides=2
        ),
        layers.Dropout(rate=0.2),
        layers.Conv1DTranspose(
            filters=32, kernel_size=8, padding="same", strides=2
        ),
        layers.Conv1DTranspose(
            filters=64, kernel_size=8, padding="same", strides=2
        ),
        layers.Conv1DTranspose(filters=1, kernel_size=8, padding="same"),
    ]
)
model.compile(optimizer=keras.optimizers.Adam(learning_rate=0.0001), loss="mse")
model.summary()

5. 모델 훈련

history = model.fit(
    x_train,
    x_train,
    epochs=1000,
    batch_size=10,
    validation_split=0.1
)

6. Loss 확인

plt.plot(history.history["loss"], label="Training Loss")
plt.plot(history.history["val_loss"], label="Validation Loss")
plt.legend()
plt.show()

7. 원래 주가와 비교하여 잘 smoothing 되었는지 확인한다.(빨간색이 원래 주가)

x_train_pred = model.predict(x_train)

fig, axs = plt.subplots(4,4, figsize=(13,10))
index = 0
for i in range(4):
    for j in range(4):
        axs[i,j].plot(x_train_pred[index], marker='.', c ='blue', label = 'Denoised_Data')
        axs[i,j].plot(x_train[index], marker='.', c ='red', label = 'Ori_Data')
        index += 50
plt.show()